Сколько можно заработать на арбитраже: расчёт на реальных числах
Самый частый вопрос об арбитраже - и самый частый повод для обмана. Обещания «2% в день» стоит сразу пропускать. Честный ответ: доход зависит от капитала, количества рабочих связок, комиссий и того, сколько времени вы готовы этим заниматься. Разберём формулу и посчитаем несколько сценариев - это примеры, а не прогноз.
Все шесть скринеров после регистрации · банковская карта не нужна
Из чего складывается доход
Доход от арбитража можно описать простой формулой: чистый спред одной сделки × размер сделки × количество сделок. Каждый множитель ограничен рынком: чистый спред после всех вычетов обычно небольшой, размер сделки ограничен глубиной стакана, а количество сделок - тем, сколько рабочих связок появляется и сколько из них вы успеваете исполнить.
| Множитель | Что его ограничивает |
|---|---|
| Чистый спред | Комиссии, проскальзывание, перевод, фандинг - см. почему спред не равен прибыли |
| Размер сделки | Глубина стакана: чем больше сумма, тем хуже средняя цена |
| Количество сделок | Сколько связок появляется, сколько времени вы следите, скорость исполнения |
| Оборачиваемость капитала | Время перевода и удержания позиции - пока деньги в пути, они не работают |
Сценарий 1: спотовый арбитраж с переводом
| Средний чистый спред после всех вычетов | 0,4% |
| Доход с одной сделки | $2,00 |
| Рабочих сделок в день (пример) | 4 |
| В день | ≈ $8 |
| В месяц (22 рабочих дня) | ≈ $176 или ≈ 8,8% на капитал |
Пример предполагает, что вы каждый день находите и исполняете 4 рабочие связки. В тихие дни их может не быть вовсе, а ошибка с переводом может стоить больше дневного дохода.
Сценарий 2: фьючерсный арбитраж между биржами
| Средний чистый результат связки | 0,25% |
| Доход с одной связки | $2,50 |
| Связок в день (пример) | 3 |
| В день | ≈ $7,50 |
| В месяц (22 дня) | ≈ $165 или ≈ 4,1% на капитал |
Капитала нужно больше: маржа на двух биржах плюс запас против ликвидации. Зато нет переводов монет.
Сценарий 3: арбитраж фандинга и хеджированные позиции
| Средняя чистая доходность в годовых (пример) | 15% |
| В месяц | ≈ 1,25% или ≈ $62 |
| Время на управление | минуты в день |
Доходность сильно меняется вместе со ставками: в периоды ажиотажа она выше, в спокойные или падающие - ниже, а иногда отрицательная. Подробнее - арбитраж фандинга и стейкинг с хеджем.
Что сильнее всего влияет на результат
- Комиссии. Разница между 0,1% и 0,05% за сделку может удвоить доход связки.
- Время. Ручной спотовый арбитраж требует постоянного внимания. Фандинговые стратегии - меньше.
- Капитал на нескольких биржах. Если деньги уже лежат на обеих сторонах, можно торговать без перевода и делать больше сделок.
- Дисциплина. Одна ошибка - монета, отправленная не в той сети, или ликвидированная нога - может обнулить недели работы.
- Рыночный режим. В волатильные периоды спредов и высоких ставок больше, в спокойные - меньше.
Расходы, о которых забывают
- Комиссии ввода и вывода фиата на биржи.
- Деньги, которые лежат на биржах без дела в ожидании связки.
- Подписки на инструменты и время на обучение.
- Налоги - правила зависят от страны.
Почему обещания «X% в день» не работают
Устойчивый доход в несколько процентов в день на арбитраже недостижим: такие спреды существуют недолго и на маленьких суммах, иначе их бы забирали крупные участники с роботами. Обещания высокой гарантированной доходности - типичный признак мошеннических схем, особенно если для участия нужно перевести деньги кому-то другому.
Сканер показывает чистый результат каждой связки на выбранную сумму после комиссий, а для фьючерсов - с учётом фандинга. Это помогает заранее понять, какие связки стоят времени.
Словарь
- Чистый спред - разница цен после всех комиссий, проскальзывания и перевода.
- Оборачиваемость капитала - сколько раз за период деньги проходят через сделки.
- Связка - конкретная монета и пара бирж с разницей цен.
- Годовая доходность - доход, пересчитанный на год, для сравнения стратегий.
- Нога - одна из позиций связки.
Вопросы о заработке на арбитраже
Сколько реально можно заработать на арбитраже криптовалют?
Зависит от капитала, комиссий, количества рабочих связок и времени. Для ручной торговли разумные ориентиры - несколько процентов на капитал в месяц, но гарантий нет, и бывают месяцы в минус.
С какой суммы имеет смысл начинать?
Небольшие суммы съедаются фиксированными комиссиями вывода. Для спотового арбитража с переводом обычно начинают от нескольких сотен долларов, для фьючерсного нужно больше из-за маржи на двух биржах.
Можно ли зарабатывать 1-2% в день?
Устойчиво - нет. Отдельные сделки бывают с таким спредом, но на постоянной основе и на заметных суммах это нереально. Такие обещания - признак мошенничества.
Что выгоднее: спот или фьючерсы?
Спот даёт больше связок на альткоинах, но требует переводов. Фьючерсы не требуют переводов, но нужна маржа и контроль ликвидации. Многие совмещают.
Сколько времени это занимает?
Ручной спотовый арбитраж - часы в день. Фандинговые и хеджированные позиции - минуты на проверку, когда позиции уже открыты.
Платят ли налоги с дохода от арбитража?
Обычно да, но правила зависят от страны. Стоит уточнить требования своей юрисдикции.
Бесплатный доступ после регистрации, данные с задержкой.