Скільки можна заробити на арбітражі: розрахунок на реальних числах
Найчастіше питання про арбітраж - і найчастіший привід для обману. Обіцянки «2% на день» варто одразу пропускати. Чесна відповідь: дохід залежить від капіталу, кількості робочих звʼязок, комісій і того, скільки часу ви готові цьому приділяти. Розберемо формулу й порахуємо кілька сценаріїв - це приклади, а не прогноз.
Усі шість скринерів після реєстрації · банківська картка не потрібна
З чого складається дохід
Дохід від арбітражу можна описати простою формулою: чистий спред однієї угоди × розмір угоди × кількість угод. Кожен множник обмежений ринком: чистий спред після всіх вирахувань зазвичай невеликий, розмір угоди обмежений глибиною стакана, а кількість угод - тим, скільки робочих звʼязок зʼявляється і скільки з них ви встигаєте виконати.
| Множник | Що його обмежує |
|---|---|
| Чистий спред | Комісії, прослизання, переказ, фандинг - див. чому спред не дорівнює прибутку |
| Розмір угоди | Глибина стакана: що більша сума, то гірша середня ціна |
| Кількість угод | Скільки звʼязок зʼявляється, скільки часу ви стежите, швидкість виконання |
| Оборотність капіталу | Час переказу й утримання позиції - поки гроші в дорозі, вони не працюють |
Сценарій 1: спотовий арбітраж із переказом
| Середній чистий спред після всіх вирахувань | 0,4% |
| Дохід з однієї угоди | $2,00 |
| Робочих угод на день (приклад) | 4 |
| На день | ≈ $8 |
| На місяць (22 робочі дні) | ≈ $176 або ≈ 8,8% на капітал |
Приклад припускає, що ви щодня знаходите й виконуєте 4 робочі звʼязки. У тихі дні їх може не бути зовсім, а помилка з переказом може коштувати більше за денний дохід.
Сценарій 2: фʼючерсний арбітраж між біржами
| Середній чистий результат звʼязки | 0,25% |
| Дохід з однієї звʼязки | $2,50 |
| Звʼязок на день (приклад) | 3 |
| На день | ≈ $7,50 |
| На місяць (22 дні) | ≈ $165 або ≈ 4,1% на капітал |
Капіталу потрібно більше: маржа на двох біржах плюс запас проти ліквідації. Зате немає переказів монет.
Сценарій 3: арбітраж фандингу й хеджовані позиції
| Середня чиста дохідність у річних (приклад) | 15% |
| На місяць | ≈ 1,25% або ≈ $62 |
| Час на управління | хвилини на день |
Дохідність сильно змінюється разом зі ставками: у періоди ажіотажу вона вища, у спокійні чи падаючі - нижча, а іноді відʼємна. Детальніше - арбітраж фандингу і стейкінг із хеджем.
Що найсильніше впливає на результат
- Комісії. Різниця між 0,1% і 0,05% за угоду може подвоїти дохід звʼязки.
- Час. Ручний спотовий арбітраж вимагає постійної уваги. Фандингові стратегії - меншої.
- Капітал на кількох біржах. Якщо гроші вже лежать на обох боках, можна торгувати без переказу й робити більше угод.
- Дисципліна. Одна помилка - монета, надіслана не в тій мережі, або ліквідована нога - може обнулити тижні роботи.
- Ринковий режим. У волатильні періоди спредів і високих ставок більше, у спокійні - менше.
Витрати, про які забувають
- Комісії введення й виведення фіату на біржі.
- Гроші, що лежать на біржах без діла в очікуванні звʼязки.
- Підписки на інструменти й час на навчання.
- Податки - правила залежать від країни.
Чому обіцянки «X% на день» не працюють
Стійкий дохід у кілька відсотків на день на арбітражі недосяжний: такі спреди існують недовго і на малих сумах, інакше їх забирали б великі учасники з роботами. Обіцянки високої гарантованої дохідності - типова ознака шахрайських схем, особливо якщо для участі треба переказати гроші комусь іншому.
Сканер показує чистий результат кожної звʼязки на обрану суму після комісій, а для фʼючерсів - з урахуванням фандингу. Це допомагає заздалегідь зрозуміти, які звʼязки варті часу.
Словник
- Чистий спред - різниця цін після всіх комісій, прослизання й переказу.
- Оборотність капіталу - скільки разів за період гроші проходять через угоди.
- Звʼязка - конкретна монета й пара бірж із різницею цін.
- Річна дохідність - дохід, перерахований на рік, для порівняння стратегій.
- Нога - одна з позицій звʼязки.
Питання про заробіток на арбітражі
Скільки реально можна заробити на арбітражі криптовалют?
Залежить від капіталу, комісій, кількості робочих звʼязок і часу. Для ручної торгівлі розумні орієнтири - кілька відсотків на капітал на місяць, але гарантій немає, і бувають місяці в мінус.
З якої суми є сенс починати?
Невеликі суми зʼїдаються фіксованими комісіями виведення. Для спотового арбітражу з переказом зазвичай починають від кількох сотень доларів, для фʼючерсного потрібно більше через маржу на двох біржах.
Чи можна заробляти 1-2% на день?
Стійко - ні. Окремі угоди бувають із таким спредом, але на постійній основі й на помітних сумах це нереально. Такі обіцянки - ознака шахрайства.
Що вигідніше: спот чи фʼючерси?
Спот дає більше звʼязок на альткоїнах, але вимагає переказів. Фʼючерси не вимагають переказів, але потрібна маржа й контроль ліквідації. Багато хто поєднує.
Скільки часу це займає?
Ручний спотовий арбітраж - години на день. Фандингові й хеджовані позиції - хвилини на перевірку, коли позиції вже відкриті.
Чи платять податки з доходу від арбітражу?
Зазвичай так, але правила залежать від країни. Варто уточнити вимоги своєї юрисдикції.
Безкоштовний доступ після реєстрації, дані із затримкою.