Спот против фьючерса · стандартный спред
Спред спот-фьючерс: скринер разницы цены спота и фьючерса
Монета на споте и её бессрочный фьючерс на другой или той же бирже часто стоят по разной цене. Скринер VVARB каждые несколько секунд сравнивает их на 19 спотовых и 21 фьючерсной бирже и показывает спред, который можно взять по стаканам прямо сейчас: что купить, что шортить и сколько останется после комиссий и фандинга.
Бесплатно после регистрации, на данных шестичасовой давности.
Что такое спред спот-фьючерс
Спред спот-фьючерс - это разница между ценой монеты на споте и ценой её бессрочного фьючерса. Когда фьючерс дороже спота, монету покупают на споте и открывают шорт фьючерса на то же количество. Позиция дельта-нейтральна: рост или падение цены почти не меняет результат, заработок - это сам разрыв, который закрывается при сближении цен, плюс фандинг, если он платится шорту.
Скринер показывает спред таким, каким его можно взять: покупка по цене продавца на споте, продажа по цене покупателя на фьючерсе. Это не разница средних цен, которая на графике выглядит красиво, а на сделке съедается стаканом.
Стандартный спред и возврат к норме: в чём разница
- Стандартный спред - разница цен прямо сейчас, без вычисления среднего. Подходит, когда разрыв большой сам по себе: резкое падение на одной бирже, листинг, новость. Работает так же, как скринеры фьючерсов и спота.
- Отклонение и возврат к норме - учитывает средний спред пары и отклонение от него. У многих пар фьючерс неделями стоит выше спота на одну и ту же величину, и заработок там не в разрыве, а в его возврате к обычному уровню. Об этом режиме - на странице спот-фьючерс арбитража.
- Оба режима - в одном скринере, переключаются кнопкой над таблицей.
Пример на числах
| Цены сошлись: спот $0.0530, фьючерс $0.0532 | |
| Спот: 20 000 × ($0.0530 − $0.0487) | +$86.00 |
| Шорт фьючерса: 20 000 × ($0.0560 − $0.0532) | +$56.00 |
| Комиссии: спот 0.1% вход и выход, фьючерс 0.05% вход и выход | −$3.12 |
| Фандинг за 8 часов (шорт получает при положительной ставке) | +$0.40 |
| Итого | +$139.28 |
| На капитал около $1 350 (спот $974 + депозит фьючерса при плече 3) | ≈ 10.3% |
Пример условный: большие спреды случаются редко и быстро закрываются. Чаще разрыв - доли процента, и тогда всё решают комиссии, стакан и фандинг, которые скринер вычитает за вас.
Что показывает скринер
- Спред по стаканам: покупка по аску спота, продажа по биду фьючерса - то, что реально получится.
- Чистый результат после комиссий обеих ног, выхода по стакану и фандинга за выбранное время удержания.
- Фандинг в годовых и сколько он даст или заберёт за время удержания.
- График цены обеих ног в режимах «Цена», «Отклонение, б.п.» и «Соотношение» за 1-12 часов.
- График спреда с линиями входа и выхода по привычному колебанию пары, не ниже порога окупаемости.
- Заявку прямо под графиком: где купить, где шортить, количество, сколько капитала нужно и при каком росте цены закроют шорт.
- Предупреждения: большой разрыв, который стоит неподвижно, тонкий стакан, низкий оборот, фандинг против позиции.
Большие спреды не скрываются
Многие сканеры молча отрезают всё выше 10-20%. Мы показываем спред до 100%: именно в такие минуты бывают лучшие возможности - монета резко упала на одной бирже, а фьючерс на другой ещё не успел. Но большой разрыв так же часто означает другой токен под тем же тикером, закрытый перевод или делистинг. Поэтому такие строки помечены, а если спред стоит на месте весь график, скринер покажет предупреждение с тем, что проверить перед входом.
Как работать со скринером
Зарегистрируйтесь
Бесплатный аккаунт сразу открывает скринер со всеми расчётами на данных шестичасовой давности.
Выберите «Стандартный спред»
Переключатель над таблицей. Отсортируйте по чистому результату, спреду или фандингу.
Проверьте пару
Посмотрите график обеих ног и спреда, стакан на вкладке «Стакан» и расчёт на вкладке «Расчёт».
Откройте обе ноги
Купите монету на споте и откройте шорт фьючерса на то же количество - в одной или двух биржах, как указано в заявке.
Закройте при сближении
Когда спред дошёл до жёлтой линии выхода, закройте обе ноги - или держите позицию и собирайте фандинг.
Регистрация за минуту
Что съедает прибыль
| Риск | Что происходит | Что делает скринер |
|---|---|---|
| Комиссии | Четыре сделки: вход и выход на двух ногах | Вычитает комиссии - ваши или биржевые по умолчанию |
| Стакан | Крупная заявка двигает цену и съедает спред | Показывает спред по стакану и глубину на вашу сумму |
| Фандинг | Отрицательная ставка списывается с шорта каждые несколько часов | Считает фандинг за ваше время удержания |
| Ликвидация шорта | Монета резко выросла, депозита на фьючерсе не хватило | Показывает, насколько может вырасти цена до закрытия |
| Ложный спред | Другой токен с тем же тикером или закрытая торговля | Помечает большие и неподвижные разрывы |
Спред - не гарантия. Цены могут разойтись ещё сильнее, прежде чем сойтись. Держите запас депозита на фьючерсной ноге и проверяйте, что на обеих биржах это одна и та же монета.
Бесплатно и с подпиской
| Бесплатно | С подпиской | |
|---|---|---|
| Спреды, графики, заявки, расчёт | Да | Да |
| Данные | С задержкой 6 часов | В реальном времени, каждые 5 секунд |
| Стакан и глубина | - | Да |
| Сигналы в Telegram | - | Да |
Бесплатный доступ без срока: можно изучить, как появляются и закрываются спреды, на настоящих данных.
Вопросы о спреде спот-фьючерс
Что такое спред спот-фьючерс?
Разница между ценой монеты на споте и ценой её бессрочного фьючерса, обычно в процентах. Положительный спред - фьючерс дороже спота.
Чем стандартный спред отличается от возврата к норме?
Стандартный спред - разница цен прямо сейчас. Возврат к норме учитывает обычный спред пары и показывает, насколько она от него ушла.
Нужно ли переводить монету между биржами?
Нет. Монету покупают на споте, фьючерс шортят, и обе позиции закрываются там же, где открыты.
Нужен ли займ монеты?
Для основного направления нет. Займ нужен только для обратного - продать спот и купить фьючерс; оно выключено по умолчанию.
Почему скринер показывает спреды до 100%?
Чтобы не прятать настоящие возможности при резких движениях. Такие строки помечены, а неподвижные большие разрывы сопровождаются предупреждением.
Чем бесплатный доступ отличается от подписки?
Бесплатно открыт тот же скринер со всеми расчётами на данных шестичасовой давности. Подписка даёт живые данные, стакан и сигналы.
Подробнее по теме: спот-фьючерс арбитраж с возвратом к норме, арбитраж фьючерсов между биржами, скринер фандинга.
Начните с бесплатного доступа
Бесплатно и без срока: спреды, графики и заявки на реальных данных с задержкой шесть часов. Подписка от $19.92 в месяц открывает живые данные, стакан и сигналы в Telegram.
Проект VVARB стремительно растёт и развивается, соответственно цены тоже вырастут. Успейте подписаться по текущим!