Фьючерсы · без перевода монеты
Арбитраж фьючерсов: дельта-нейтральные связки на 24 биржах
Лонг на бирже, где бессрочный фьючерс дешевле, и шорт там, где он дороже, по той же монете и на ту же сумму. Монету никуда переводить не нужно, поэтому нет ни комиссии сети, ни ожидания. Скринер VVARB находит такие расхождения на 24 фьючерсных биржах и считает их вместе с комиссиями обеих ног, фандингом и ценой ликвидации.
Бесплатно после регистрации, на данных шестичасовой давности. Банковская карта не нужна.
Что такое арбитраж фьючерсов
Бессрочные фьючерсы (perpetual) одной и той же монеты торгуются на разных биржах по разной цене: у каждой свой стакан, свои трейдеры и свой фандинг. Фьючерсный арбитраж ловит это расхождение двумя противоположными позициями: лонг там, где дешевле, и шорт там, где дороже. Позиции равны по объёму, поэтому движение цены самой монеты на результат почти не влияет: если монета растёт, лонг зарабатывает столько же, сколько теряет шорт. Такую позицию называют дельта-нейтральной.
Заработок приходит, когда цены на двух биржах сходятся: обе позиции закрываются, и разница остаётся у вас. Дополнительно в расчёт входит фандинг - регулярные платежи между лонгами и шортами. Если на бирже шорта ставка выше, чем на бирже лонга, позиция ещё и получает фандинг, пока вы ждёте схождения. Если наоборот - фандинг становится стоимостью ожидания.
Главное отличие от спотового арбитража: залог уже лежит на обеих биржах, и обе ноги открываются за минуту. Нет комиссии сети, нет получаса ожидания перевода и нет риска, что вывод закроют, пока монета в пути.
Пример на числах
| Схождение: обе цены пришли к $101.00 | |
| Лонг: 10 × ($101.00 − $100.00) | +$10.00 |
| Шорт: 10 × ($100.80 − $101.00) | −$2.00 |
| Комиссии тейкера 0.05% за вход и выход обеих ног | −$2.01 |
| Фандинг за 2 выплаты: лонг платит 0.01%, шорт получает 0.03% | +$0.40 |
| Итого | +$6.39 |
| На залог около $1 004 (две ноги при плече 2) | ≈ 0.64% |
Цена монеты за это время выросла на 1%, но результат от этого не зависит: заработали на схождении двух цен. Если бы фандинг был против позиции, он вычитался бы так же, как комиссии, поэтому скринер считает его вместе с ними.
Что показывает скринер
- Расхождение цен по обеим ногам на 24 фьючерсных биржах, с отметкой подтверждения, если оно держится, а не мелькнуло на секунду.
- Фандинг в годовых. Биржи платят раз в 8, 4 или 1 час; скринер приводит ставки к годовой, чтобы их можно было сравнивать.
- Комиссии тейкера и мейкера обеих бирж вычитаются до того, как связка попадёт в список. Комиссии можно указать свои.
- Цена ликвидации каждой ноги с учётом плеча: видно, при каком движении позиция станет опасной.
- Графики цен на обеих биржах и история расхождения: обычно ли оно для этой пары или необычно.
- История фандинга по монете на обеих биржах: разовый всплеск ставки или устойчивая разница.
- Фильтры: минимальное расхождение и доход, объём торгов, нужные биржи, время удержания, чёрный список.
Как работать со скринером
Зарегистрируйтесь
Бесплатный аккаунт сразу открывает скринер со всеми фильтрами и расчётами на данных шестичасовой давности. Банковская карта не нужна.
Внесите залог на две биржи
Фьючерсный арбитраж требует USDT на обеих биржах: на одной откроется лонг, на другой шорт.
Задайте объём, плечо и комиссии
Скринер пересчитает доход, фандинг и цену ликвидации под ваши условия.
Откройте обе ноги одновременно
Лонг там, где дешевле, шорт там, где дороже, на одинаковое количество монет. Чем меньше разрыв во времени между ногами, тем точнее результат.
Закройте при схождении
Когда расхождение вернулось к норме, закройте обе позиции. Следите за ценой ликвидации, если цена монеты сильно движется.
Регистрация за минуту, банковская карта не нужна
Что съедает прибыль
| Риск | Что происходит | Что делает скринер |
|---|---|---|
| Комиссии четырёх сделок | Вход и выход по двум ногам - четыре комиссии | Вычитает комиссии обеих бирж из дохода |
| Фандинг против позиции | Пока ждёте схождения, позиция платит | Показывает фандинг обеих бирж в годовых и за ваше время удержания |
| Ликвидация одной ноги | Цена резко пошла, залога на одной бирже не хватило | Показывает цену ликвидации каждой ноги с учётом плеча |
| Расхождение расширилось | Цены разошлись ещё сильнее, прежде чем сойтись | Показывает историю расхождения и его обычный размер |
| Неликвидный контракт | Большой объём не исполнить без проскальзывания | Фильтрует по обороту и показывает стакан |
Дельта-нейтральная позиция защищает от движения цены монеты, но не от ликвидации одной из ног и не от расширения расхождения. Держите запас залога и не используйте предельное плечо.
Бесплатно и с подпиской
| Бесплатно | С подпиской | |
|---|---|---|
| Все фильтры, расчёты, графики | Да | Да |
| Данные | С задержкой 6 часов | В реальном времени |
| Стакан и глубина | - | Да |
| Цены и фандинг по всем биржам для монеты | - | Да |
| Сигналы в Telegram | - | Да |
Бесплатный доступ не ограничен по сроку. Подписка нужна, когда вы готовы входить в сделки: на фьючерсах расхождение живёт минуты, и шестичасовая задержка подходит только для изучения.
Вопросы об арбитраже фьючерсов
Чем арбитраж фьючерсов отличается от спотового?
На споте монету покупают на одной бирже, переводят и продают на другой. На фьючерсах открывают лонг и шорт одновременно на двух биржах, и монета никуда не переводится. Нет комиссии сети и ожидания перевода, но нужен залог на обеих биржах и контроль ликвидации.
Что значит дельта-нейтральная позиция?
Это две противоположные позиции на одинаковый объём: рост монеты приносит лонгу столько же, сколько теряет шорт, и наоборот. Результат зависит не от направления цены, а от того, сойдутся ли цены на двух биржах, и от фандинга.
Какое плечо использовать?
Чем выше плечо, тем меньше залога нужно, но тем ближе цена ликвидации. Для арбитража обычно берут небольшое плечо, 2-3, чтобы резкое движение не закрыло одну ногу. Скринер показывает цену ликвидации для выбранного плеча.
Можно ли зарабатывать только на фандинге?
Да, это отдельная стратегия: позиция держится ради разницы ставок между биржами. Для неё в VVARB есть скринер «Фандинг и OI» и бесплатная таблица ставок фандинга.
Сколько держать позицию?
Пока расхождение не вернётся к норме. Это бывает за минуты, а бывает за дни. Чем дольше держите, тем важнее фандинг: скринер показывает его за ваше время удержания.
Скринер открывает сделки сам?
Нет. Скринер только находит и считает связки. Он не просит API-ключи и не имеет доступа к вашим деньгам: позиции вы открываете сами.
Чем бесплатный доступ отличается от подписки?
Бесплатно открыт тот же скринер на данных шестичасовой давности. Подписка даёт цены в реальном времени, стакан, цены и фандинг по всем биржам и сигналы в Telegram.
Подробнее по теме: дельта-нейтральная стратегия, арбитраж фандинга, что такое ставка финансирования, открытый интерес и риски арбитража.
Начните с бесплатного доступа
Все фильтры и расчёты на реальных данных с задержкой шесть часов, без ограничения по сроку. Подписка от $19.92 в месяц открывает живые цены, стакан и сигналы в Telegram.