Арбітраж криптовалют з малим депозитом: стратегія

Арбітраж криптовалют часто описують як справу для великих рахунків. Насправді почати можна і з $100–300, але стратегія на малому депозиті влаштована інакше. Головне: фіксовані комісії важать тим більше, чим менша сума угоди. Нижче розберемо, які звʼязки на малій сумі працюють, а які перетворюються на збиток.

Чому малий депозит змінює правила

Комісія за торгову угоду на біржі рахується у відсотках - зазвичай 0,05-0,1% від суми. Вона однаково важить і на $100, і на $10 000. А от комісія за виведення монети фіксована: переказ USDT у мережі TRC-20 коштує близько $1, в ERC-20 - кілька доларів.

Порахуймо. Звʼязка з різницею цін 1,5% на сумі $150:

• комісії двох угод: близько 0,2%, це $0,30;
• виведення монети: $1, це ще 0,67% від суми;
• лишається приблизно 0,6%, або $0,90.

На $5000 та сама звʼязка дала б майже 1,3% чистими: $1 за виведення на такій сумі - лише 0,02%. Висновок: на малому депозиті класичний арбітраж із переказом монети працює лише на широких спредах, а вузькі розбіжності в 0,5-0,8% ідуть у мінус. Докладніше про те, куди зникає спред, - у статті чому спред у скринері - це ще не прибуток.

Стратегія 1: арбітраж без переказу монети

Найвигідніший для невеликої суми варіант - тримати депозит одразу на двох біржах. Половина лежить у USDT на першій, половина - у монеті на другій. Коли ціна розходиться, ви одночасно продаєте монету там, де дорожче, і купуєте там, де дешевше. Переказу немає - отже, немає ні фіксованої комісії за виведення, ні очікування підтверджень мережі.

На $300 це виглядає так: по $150 на двох біржах. Різниця 0,8% мінус дві комісії по 0,1% дає 0,6% - ті самі $0,90, що й у прикладі вище, але зі спредом майже вдвічі вужчим. Таких розбіжностей протягом дня значно більше. Перебалансувати рахунки доводиться раз на кілька угод, і це єдиний момент, коли ви платите за переказ.

Стратегія 2: фʼючерси без переказу

Другий варіант для невеликого рахунку - дельта-нейтральний арбітраж на безстрокових фʼючерсах. Ви відкриваєте лонг на біржі, де контракт дешевший, і шорт там, де дорожчий. Монета нікуди не переказується, а прибуток складається зі сходження цін і різниці ставок фандингу.

Плюс для малого депозиту - плече. З $200 на двох біржах і плечем 3x можна тримати позицію на $300 з кожного боку. Але плече збільшує й ризик ліквідації однієї з ніг при різкому русі ціни, тож для початку розумно не перевищувати 2-3x і стежити за маржею. Як влаштований заробіток на ставках, розібрано в статті арбітраж фандингу.

Як обирати біржі та мережі

На малій сумі кожна десята відсотка на рахунку, тому:

• обирайте біржі з низькою комісією тейкера - різниця між 0,1% і 0,05% на чотирьох угодах дає 0,2% до результату;
• переказуйте стейблкоїни в дешевих мережах: TRC-20, BEP-20, Solana замість ERC-20, докладніше - у статті яку мережу обрати для переказу;
• почніть із 2-3 великих бірж: у них глибокі стакани й менший ризик закритого виведення;
• дивіться на обсяг торгів: на малоліквідній монеті навіть $150 зсувають ціну, і спред зникає при вході.

Поради з вибору майданчиків зібрано в статті як обрати біржі для арбітражу.

Типові помилки на малому депозиті

• Гнатися за відсотком спреду, не рахуючи комісій. Скринер має показувати чистий результат після всіх витрат, а не голу різницю цін.
• Розпорошувати гроші на багато бірж. По $30 на десяти майданчиках - це десять маленьких балансів, жоден з яких не дозволяє увійти у звʼязку.
• Брати максимальне плече. На фʼючерсах малий рахунок спокушає взяти 10x, але одна свічка може ліквідувати ногу й зʼїсти місячний прибуток.
• Входити у звʼязку, що щойно зʼявилася. Разовий викид котирування зникає за секунди; чекайте, поки розбіжність протримається хоча б кілька хвилин.

Підсумок

З малим депозитом арбітраж можливий, але виграє той, хто мінімізує фіксовані витрати. На сумі до $1000 найкраще працюють звʼязки без переказу монети - на споті з балансами на двох біржах і на фʼючерсах. Класичний арбітраж із переказом лиште для широких спредів. Реалістичні очікування щодо доходу розібрано в статті скільки можна заробити на арбітражі. Арбітраж - це не безризикова стратегія: починайте із суми, втрату якої ви готові прийняти.