Фʼючерси · без переказу монети
Арбітраж фʼючерсів: дельта-нейтральні звʼязки на 24 біржах
Лонг на біржі, де безстроковий фʼючерс дешевший, і шорт там, де він дорожчий, по тій самій монеті й на ту саму суму. Монету нікуди переказувати не треба, тож немає ні комісії мережі, ні очікування. Скринер VVARB знаходить такі розбіжності на 24 фʼючерсних біржах і рахує їх разом із комісіями обох ніг, фандингом і ціною ліквідації.
Безкоштовно після реєстрації, на даних шестигодинної давнини. Банківська картка не потрібна.
Що таке арбітраж фʼючерсів
Безстрокові фʼючерси (perpetual) однієї й тієї самої монети торгуються на різних біржах за різною ціною: у кожної свій стакан, свої трейдери й свій фандинг. Фʼючерсний арбітраж ловить цю розбіжність двома протилежними позиціями: лонг там, де дешевше, і шорт там, де дорожче. Позиції рівні за обсягом, тож рух ціни самої монети на результат майже не впливає: якщо монета росте, лонг заробляє стільки ж, скільки втрачає шорт. Таку позицію називають дельта-нейтральною.
Заробіток приходить, коли ціни на двох біржах сходяться: обидві позиції закриваються, і різниця лишається у вас. Додатково в розрахунок входить фандинг - регулярні платежі між лонгами й шортами. Якщо на біржі шорта ставка вища, ніж на біржі лонга, позиція ще й отримує фандинг, поки ви чекаєте сходження. Якщо навпаки - фандинг стає вартістю очікування.
Головна відмінність від спотового арбітражу: застава вже лежить на обох біржах, і обидві ноги відкриваються за хвилину. Немає комісії мережі, немає пів години очікування переказу і немає ризику, що вивід закриють, поки монета в дорозі.
Приклад на числах
| Сходження: обидві ціни прийшли до $101.00 | |
| Лонг: 10 × ($101.00 − $100.00) | +$10.00 |
| Шорт: 10 × ($100.80 − $101.00) | −$2.00 |
| Комісії тейкера 0.05% за вхід і вихід обох ніг | −$2.01 |
| Фандинг за 2 виплати: лонг платить 0.01%, шорт отримує 0.03% | +$0.40 |
| Разом | +$6.39 |
| На заставу близько $1 004 (дві ноги з плечем 2) | ≈ 0.64% |
Ціна монети за цей час зросла на 1%, але результат від цього не залежить: заробили на сходженні двох цін. Якби фандинг був проти позиції, він віднімався б так само, як комісії, тому скринер рахує його разом із ними.
Що показує скринер
- Розбіжність цін по обох ногах на 24 фʼючерсних біржах, з позначкою підтвердження, якщо вона тримається, а не майнула на секунду.
- Фандинг у річних. Біржі платять раз на 8, 4 або 1 годину; скринер зводить ставки до річної, щоб їх можна було порівнювати.
- Комісії тейкера й мейкера обох бірж віднімаються до того, як звʼязка потрапить у список. Комісії можна вказати свої.
- Ціна ліквідації кожної ноги з урахуванням плеча: видно, за якого руху позиція стане небезпечною.
- Графіки цін на обох біржах та історія розбіжності: звична вона для цієї пари чи незвична.
- Історія фандингу по монеті на обох біржах: разовий сплеск ставки чи стійка різниця.
- Фільтри: мінімальна розбіжність і дохід, обсяг торгів, потрібні біржі, час утримання, чорний список.
Як працювати зі скринером
Зареєструйтеся
Безкоштовний акаунт одразу відкриває скринер з усіма фільтрами й розрахунками на даних шестигодинної давнини. Банківська картка не потрібна.
Внесіть заставу на дві біржі
Фʼючерсний арбітраж потребує USDT на обох біржах: на одній відкриється лонг, на іншій шорт.
Задайте обсяг, плече й комісії
Скринер перерахує дохід, фандинг і ціну ліквідації під ваші умови.
Відкрийте обидві ноги одночасно
Лонг там, де дешевше, шорт там, де дорожче, на однакову кількість монет. Що менший розрив у часі між ногами, то точніший результат.
Закрийте при сходженні
Коли розбіжність повернулася до норми, закрийте обидві позиції. Стежте за ціною ліквідації, якщо ціна монети сильно рухається.
Реєстрація за хвилину, банківська картка не потрібна
Що зʼїдає прибуток
| Ризик | Що відбувається | Що робить скринер |
|---|---|---|
| Комісії чотирьох угод | Вхід і вихід по двох ногах - чотири комісії | Віднімає комісії обох бірж з доходу |
| Фандинг проти позиції | Поки чекаєте сходження, позиція платить | Показує фандинг обох бірж у річних і за ваш час утримання |
| Ліквідація однієї ноги | Ціна різко пішла, застави на одній біржі не вистачило | Показує ціну ліквідації кожної ноги з урахуванням плеча |
| Розбіжність розширилася | Ціни розійшлися ще сильніше, перш ніж зійтися | Показує історію розбіжності та її звичний розмір |
| Неліквідний контракт | Великий обсяг не виконати без прослизання | Фільтрує за оборотом і показує стакан |
Дельта-нейтральна позиція захищає від руху ціни монети, але не від ліквідації однієї з ніг і не від розширення розбіжності. Тримайте запас застави й не використовуйте граничне плече.
Безкоштовно і з підпискою
| Безкоштовно | З підпискою | |
|---|---|---|
| Усі фільтри, розрахунки, графіки | Так | Так |
| Дані | Із затримкою 6 годин | У реальному часі |
| Стакан і глибина | - | Так |
| Ціни й фандинг по всіх біржах для монети | - | Так |
| Сигнали в Telegram | - | Так |
Безкоштовний доступ не обмежений у часі. Підписка потрібна, коли ви готові входити в угоди: на фʼючерсах розбіжність живе хвилини, і шестигодинна затримка підходить лише для вивчення.
Питання про арбітраж фʼючерсів
Чим арбітраж фʼючерсів відрізняється від спотового?
На споті монету купують на одній біржі, переказують і продають на іншій. На фʼючерсах відкривають лонг і шорт одночасно на двох біржах, і монета нікуди не переказується. Немає комісії мережі й очікування переказу, але потрібна застава на обох біржах і контроль ліквідації.
Що означає дельта-нейтральна позиція?
Це дві протилежні позиції на однаковий обсяг: зростання монети приносить лонгу стільки ж, скільки втрачає шорт, і навпаки. Результат залежить не від напрямку ціни, а від того, чи зійдуться ціни на двох біржах, і від фандингу.
Яке плече використовувати?
Що вище плече, то менше застави потрібно, але то ближча ціна ліквідації. Для арбітражу зазвичай беруть невелике плече, 2-3, щоб різкий рух не закрив одну ногу. Скринер показує ціну ліквідації для обраного плеча.
Чи можна заробляти лише на фандингу?
Так, це окрема стратегія: позиція тримається заради різниці ставок між біржами. Для неї у VVARB є скринер «Фандинг і OI» та безкоштовна таблиця ставок фандингу.
Скільки тримати позицію?
Поки розбіжність не повернеться до норми. Це буває за хвилини, а буває за дні. Що довше тримаєте, то важливіший фандинг: скринер показує його за ваш час утримання.
Скринер відкриває угоди сам?
Ні. Скринер лише знаходить і рахує звʼязки. Він не просить API-ключі й не має доступу до ваших грошей: позиції ви відкриваєте самі.
Чим безкоштовний доступ відрізняється від підписки?
Безкоштовно відкритий той самий скринер на даних шестигодинної давнини. Підписка дає ціни в реальному часі, стакан, ціни й фандинг по всіх біржах і сигнали в Telegram.
Докладніше на тему: дельта-нейтральна стратегія, арбітраж фандингу, що таке ставка фінансування, відкритий інтерес і ризики арбітражу.
Почніть із безкоштовного доступу
Усі фільтри й розрахунки на реальних даних із затримкою шість годин, без обмеження в часі. Підписка від $19.92 на місяць відкриває живі ціни, стакан і сигнали в Telegram.