Спот проти фʼючерса · стандартний спред
Спред спот-фʼючерс: скринер різниці ціни спота й фʼючерса
Монета на споті та її безстроковий фʼючерс на іншій чи тій самій біржі часто стоять за різною ціною. Скринер VVARB кожні кілька секунд порівнює їх на 19 спотових і 21 фʼючерсній біржі й показує спред, який можна взяти по стаканах просто зараз: що купити, що шортити і скільки лишиться після комісій і фандингу.
Безкоштовно після реєстрації, на даних шестигодинної давнини.
Що таке спред спот-фʼючерс
Спред спот-фʼючерс - це різниця між ціною монети на споті та ціною її безстрокового фʼючерса. Коли фʼючерс дорожчий за спот, монету купують на споті й відкривають шорт фʼючерса на ту саму кількість. Позиція дельта-нейтральна: ріст чи падіння ціни майже не змінює результат, заробіток - це сам розрив, що закривається при зближенні цін, плюс фандинг, якщо він платиться шорту.
Скринер показує спред таким, яким його можна взяти: купівля за ціною продавця на споті, продаж за ціною покупця на фʼючерсі. Це не різниця середніх цін, яка гарно виглядає на графіку, а на угоді зʼїдається стаканом.
Стандартний спред і повернення до норми: у чому різниця
- Стандартний спред - різниця цін просто зараз, без обчислення середнього. Підходить, коли розрив великий сам по собі: різке падіння на одній біржі, лістинг, новина. Працює так само, як скринери фʼючерсів і спота.
- Відхилення і повернення до норми - враховує середній спред пари та відхилення від нього. У багатьох пар фʼючерс тижнями стоїть вище спота на ту саму величину, і заробіток там не в розриві, а в його поверненні до звичного рівня. Про цей режим - на сторінці спот-фʼючерс арбітражу.
- Обидва режими - в одному скринері, перемикаються кнопкою над таблицею.
Приклад на числах
| Ціни зійшлися: спот $0.0530, фʼючерс $0.0532 | |
| Спот: 20 000 × ($0.0530 − $0.0487) | +$86.00 |
| Шорт фʼючерса: 20 000 × ($0.0560 − $0.0532) | +$56.00 |
| Комісії: спот 0.1% вхід і вихід, фʼючерс 0.05% вхід і вихід | −$3.12 |
| Фандинг за 8 годин (шорт отримує при додатній ставці) | +$0.40 |
| Разом | +$139.28 |
| На капітал близько $1 350 (спот $974 + депозит фʼючерса при плечі 3) | ≈ 10.3% |
Приклад умовний: великі спреди трапляються рідко й швидко закриваються. Частіше розрив - частки відсотка, і тоді все вирішують комісії, стакан і фандинг, які скринер віднімає за вас.
Що показує скринер
- Спред по стаканах: купівля за аском спота, продаж за бідом фʼючерса - те, що реально вийде.
- Чистий результат після комісій обох ніг, виходу по стакану й фандингу за обраний час утримання.
- Фандинг у річних і скільки він дасть чи забере за час утримання.
- Графік ціни обох ніг у режимах «Ціна», «Відхилення, б.п.» і «Співвідношення» за 1-12 годин.
- Графік спреду з лініями входу й виходу за звичним коливанням пари, не нижче порогу окупності.
- Заявку просто під графіком: де купити, де шортити, кількість, скільки капіталу потрібно і за якого росту ціни закриють шорт.
- Попередження: великий розрив, що стоїть нерухомо, тонкий стакан, низький оборот, фандинг проти позиції.
Великі спреди не приховуються
Багато сканерів мовчки відрізають усе вище 10-20%. Ми показуємо спред до 100%: саме в такі хвилини бувають найкращі можливості - монета різко впала на одній біржі, а фʼючерс на іншій ще не встиг. Але великий розрив так само часто означає інший токен під тим самим тікером, закритий переказ чи делістинг. Тому такі рядки позначені, а якщо спред стоїть на місці весь графік, скринер покаже попередження з тим, що перевірити перед входом.
Як працювати зі скринером
Зареєструйтеся
Безкоштовний акаунт одразу відкриває скринер з усіма розрахунками на даних шестигодинної давності.
Оберіть «Стандартний спред»
Перемикач над таблицею. Відсортуйте за чистим результатом, спредом або фандингом.
Перевірте пару
Подивіться графік обох ніг і спреду, стакан на вкладці «Стакан» і розрахунок на вкладці «Розрахунок».
Відкрийте обидві ноги
Купіть монету на споті й відкрийте шорт фʼючерса на ту саму кількість - на одній чи двох біржах, як указано в заявці.
Закрийте при зближенні
Коли спред дійшов до жовтої лінії виходу, закрийте обидві ноги - або тримайте позицію й збирайте фандинг.
Реєстрація за хвилину
Що зʼїдає прибуток
| Ризик | Що відбувається | Що робить скринер |
|---|---|---|
| Комісії | Чотири угоди: вхід і вихід на двох ногах | Віднімає комісії - ваші або біржові за замовчуванням |
| Стакан | Велика заявка рухає ціну й зʼїдає спред | Показує спред по стакану й глибину на вашу суму |
| Фандинг | Відʼємна ставка списується з шорта кожні кілька годин | Рахує фандинг за ваш час утримання |
| Ліквідація шорта | Монета різко зросла, депозиту на фʼючерсі не вистачило | Показує, наскільки може зрости ціна до закриття |
| Хибний спред | Інший токен із тим самим тікером або закрита торгівля | Позначає великі й нерухомі розриви |
Спред - не гарантія. Ціни можуть розійтися ще сильніше, перш ніж зійтися. Тримайте запас депозиту на фʼючерсній нозі й перевіряйте, що на обох біржах це та сама монета.
Безкоштовно і з підпискою
| Безкоштовно | З підпискою | |
|---|---|---|
| Спреди, графіки, заявки, розрахунок | Так | Так |
| Дані | Із затримкою 6 годин | У реальному часі, кожні 5 секунд |
| Стакан і глибина | - | Так |
| Сигнали в Telegram | - | Так |
Безкоштовний доступ без терміну: можна вивчити, як зʼявляються й закриваються спреди, на справжніх даних.
Питання про спред спот-фʼючерс
Що таке спред спот-фʼючерс?
Різниця між ціною монети на споті та ціною її безстрокового фʼючерса, зазвичай у відсотках. Додатний спред - фʼючерс дорожчий за спот.
Чим стандартний спред відрізняється від повернення до норми?
Стандартний спред - різниця цін просто зараз. Повернення до норми враховує звичний спред пари й показує, наскільки вона від нього пішла.
Чи треба переказувати монету між біржами?
Ні. Монету купують на споті, фʼючерс шортять, і обидві позиції закриваються там же, де відкриті.
Чи потрібна позика монети?
Для основного напрямку ні. Позика потрібна лише для зворотного - продати спот і купити фʼючерс; він вимкнений за замовчуванням.
Чому скринер показує спреди до 100%?
Щоб не ховати справжні можливості при різких рухах. Такі рядки позначені, а нерухомі великі розриви супроводжуються попередженням.
Чим безкоштовний доступ відрізняється від підписки?
Безкоштовно відкритий той самий скринер з усіма розрахунками на даних шестигодинної давності. Підписка дає живі дані, стакан і сигнали.
Докладніше на тему: спот-фʼючерс арбітраж із поверненням до норми, арбітраж фʼючерсів між біржами, скринер фандингу.
Почніть із безкоштовного доступу
Безкоштовно й без терміну: спреди, графіки й заявки на реальних даних із затримкою шість годин. Підписка від $19.92 на місяць відкриває живі дані, стакан і сигнали в Telegram.
Проєкт VVARB стрімко росте й розвивається, тож ціни теж зростуть. Встигніть підписатися за поточними!